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一分鐘數(shù)據(jù)的套利情況你知道嗎?深圳中金黃金專(zhuān)家來(lái)分析

時(shí)間:2018-05-20 16:04:34    來(lái)源:中國(guó)網(wǎng)    
我們一般用到的都是日收盤(pán)數(shù)據(jù)作為分析對(duì)象,但我們擔(dān)憂(yōu),在日內(nèi)交易中,是否出現(xiàn)價(jià)差的劇烈波動(dòng),對(duì)套利操作產(chǎn)生不利影響,所以我們對(duì)分鐘數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。由于分鐘數(shù)據(jù)采集具有一定的難度,所以深圳中金黃金專(zhuān)家分析了從2013年11月19日到2014年1月6日一個(gè)半月的一分鐘數(shù)據(jù)。

從圖中可以看到,這段時(shí)間內(nèi)的價(jià)差基本上是平滑的,沒(méi)有出現(xiàn)大幅的日內(nèi)波動(dòng)的情況,這說(shuō)明利用日收盤(pán)價(jià)計(jì)算套利機(jī)會(huì)具有合理性。

深圳中金黃金專(zhuān)家對(duì)這段時(shí)間內(nèi)期貨價(jià)格和T+D價(jià)格的價(jià)差分析得到如下結(jié)果:價(jià)差90%的概率位于(1.85和4.24)之間,上限和之前計(jì)算的2009年以來(lái)數(shù)據(jù)的價(jià)差上限相符,下限則偏高。

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